Ecuaciones diferenciales estocásticas : fundamentos y un algoritmo para una solución aproximada.

Presenta un análisis teórico del Cálculo Estocástico Escalar, el cual es una base para el estudio de la Ecuación Diferencial Estocástica, tipo Ito, caso unidimensional, que muchas veces se nos presenta al modelar matemáticamente problemas de la Física, de la Ingeniería, de la Economía, etc...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: García Guevara, Roger Alberto
Other Authors: Tutor: Tapia Aguilar, Julián G.
Format: Tesis Section = Libro
Language:Undetermined
Spanish
Published: México [s.e] 1995
Subjects:
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300 |a 94 p. :il. 
502 |a Tesis (Máster en Ciencias), 1995. 
520 3 |a Presenta un análisis teórico del Cálculo Estocástico Escalar, el cual es una base para el estudio de la Ecuación Diferencial Estocástica, tipo Ito, caso unidimensional, que muchas veces se nos presenta al modelar matemáticamente problemas de la Física, de la Ingeniería, de la Economía, etc. Plantea un algoritmo que contiene la aproximación del proceso a la solución de la ecuación. 
650 7 |a ECUACIONES DIFERENCIALES - ESTOCÁSTICAS 
650 7 |b  PROCESOS ESTOCÁSTICOS 
650 7 |c  ECUACIÓN DE ITO 
650 7 |d  CÁLCULO ESTOCÁSTICOS 
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991 |a TESIS 
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